小微企業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著重要角色，貢獻(xiàn)了50%的稅收，60%的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），70%的技術(shù)創(chuàng)新，80%的就業(yè)。小微企業(yè)是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是擴(kuò)大就業(yè)、改善民生的重要支撐，關(guān)系億萬家庭生計(jì)，更關(guān)乎經(jīng)濟(jì)的基本盤。然而，新冠肺炎疫情的暴發(fā)造成中小微企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)短期停滯，被動(dòng)裁員現(xiàn)象增多、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇、信用違約風(fēng)險(xiǎn)增大等。本文認(rèn)為，深化互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式創(chuàng)新，增強(qiáng)銀行穩(wěn)企保企能力，充分發(fā)揮金融的“穩(wěn)定器”作用，可為小微企業(yè)擺脫疫情之困提供破局對(duì)策。
疫情沖擊下小微企業(yè)發(fā)展的困境及應(yīng)對(duì)
突如其來的新冠肺炎疫情使部分城市不得不采取出行控制、社交隔離甚至封城的措施，以保障人民生命健康安全，這使很多商業(yè)行為從線下轉(zhuǎn)到了線上，經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到了一定沖擊。本次疫情對(duì)企業(yè)的沖擊程度不均衡，小微企業(yè)相對(duì)于大中型企業(yè)受到的負(fù)面影響更大。無論是在打通供應(yīng)鏈、尋求資金支持，還是在拓展銷路上，小微企業(yè)都困難重重。一方面是剛性成本，如房租、人力成本等支出不變；另一方面是訂單大幅下滑，收入減少，一些微觀經(jīng)濟(jì)主體陷入經(jīng)營和財(cái)務(wù)危機(jī)。
4月29日，習(xí)近平總書記主持召開中央政治局會(huì)議，會(huì)議要求“要穩(wěn)住市場(chǎng)主體，對(duì)受疫情嚴(yán)重沖擊的行業(yè)、中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶實(shí)施一攬子紓困幫扶政策”。5月5日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署進(jìn)一步為中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困舉措，以保市場(chǎng)主體穩(wěn)就業(yè)。5月31日，國務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，聚焦財(cái)政、貨幣金融、穩(wěn)投資促消費(fèi)、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；久裆鶄€(gè)方面提出了33項(xiàng)措施，以最大限度減少疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。其中，“鼓勵(lì)政府性融資擔(dān)保”“加大普惠小微貸款支持力度”“加大政府采購支持力度”“穩(wěn)定和擴(kuò)大民間投資”等多項(xiàng)具體舉措，幫扶中小企業(yè)紓困解難。
近年來，商業(yè)銀行在扶持小微企業(yè)方面做了大量努力。自2016年國務(wù)院印發(fā)《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》以來，一些大型商業(yè)銀行率先推出互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式，基于大數(shù)據(jù)風(fēng)控，全流程線上業(yè)務(wù)辦理，即申即貸，推動(dòng)了小微信貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高質(zhì)量、高速度發(fā)展態(tài)勢(shì)，有力緩解了小微企業(yè)的融資難問題。尤其在疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式更是充分發(fā)揮了其線上辦理優(yōu)勢(shì)，在銀行線下網(wǎng)點(diǎn)無法展業(yè)的情況下，為小微企業(yè)第一時(shí)間獲取信貸資金提供了保障，為緩解小微企業(yè)的生存壓力提供了有力的資金支持。面對(duì)不斷反復(fù)的新冠肺炎疫情，這一模式的重要性越發(fā)凸顯。然而，該模式尚存在客戶體驗(yàn)不佳、需求識(shí)別不準(zhǔn)確等不足，需要深化創(chuàng)新，將互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式打造為疫情之下商業(yè)銀行穩(wěn)企保企的主戰(zhàn)場(chǎng)，為踏實(shí)經(jīng)營的企業(yè)在需要資金的時(shí)候給予其所需額度的貸款。
商業(yè)銀行現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式面臨的挑戰(zhàn)
互聯(lián)網(wǎng)小微信貸的快速發(fā)展一方面是源于國家在支持小微企業(yè)融資方面持續(xù)出臺(tái)政策，致使商業(yè)銀行越來越重視小微信貸業(yè)務(wù)；另一方面是其確實(shí)可在一定程度上針對(duì)性地解決傳統(tǒng)小微貸款模式存在的問題，對(duì)銀行信貸有著重要意義。然而，不論是從客戶體驗(yàn)視角看，還是從銀行視角看，商業(yè)銀行現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式尚存在一些痛點(diǎn)和難點(diǎn)。
（一）從客戶體驗(yàn)的視角看，現(xiàn)有商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式面臨五個(gè)方面的痛點(diǎn)。一是“不知道”。雖然商業(yè)銀行早已推出互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式，但不少小微企業(yè)主仍然不了解銀行的互聯(lián)網(wǎng)小微信貸產(chǎn)品，還是認(rèn)為辦貸款需要到網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)。這和銀行數(shù)字化營銷和服務(wù)能力不足有關(guān)。一方面，商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式基本是產(chǎn)品在線上，營銷靠線下，網(wǎng)點(diǎn)觸達(dá)能力決定了產(chǎn)品服務(wù)范圍。由于小微企業(yè)數(shù)量眾多，單純依靠銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理的推廣，很難做到面面俱到；另一方面，即便有些小微企業(yè)主知道銀行有互聯(lián)網(wǎng)小微信貸產(chǎn)品，但產(chǎn)品選擇太多，不知道如何操作。二是“貸不到”。部分商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品依然延續(xù)線下審批的風(fēng)控思路，設(shè)置了相對(duì)比較高的準(zhǔn)入門檻，導(dǎo)致條件不滿足的小微企業(yè)很難從銀行獲得貸款，如企業(yè)成立年限的限制。單單這個(gè)準(zhǔn)入條件就會(huì)將很多小微企業(yè)擋在門外。三是“貸不滿”。一些符合條件的小微企業(yè)雖然能在銀行獲得貸款，但難以貸到所需金額。這又突出表現(xiàn)為：一種是始終無法貸到其需要的資金；另一種是在企業(yè)最需要錢的時(shí)候貸不到所需金額，不需要錢的時(shí)候授信額度又比較高。四是“貸過頭”。還有一些小微企業(yè)，從其經(jīng)營角度來說并不需要太多資金，但銀行給的額度偏高，又或在企業(yè)不需要錢的時(shí)候，銀行給予了授信額度。這可能引發(fā)小微企業(yè)的逆向選擇，將貸款資金挪作投機(jī)或盲目擴(kuò)張。一旦投機(jī)或擴(kuò)張失敗，企業(yè)陷入困境，直接影響銀行信貸資產(chǎn)安全。五是“貸不長”。小微企業(yè)因自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對(duì)長期資金需求較高，而銀行的互聯(lián)網(wǎng)信貸模式大多為一年期的流動(dòng)資金貸款，導(dǎo)致一些企業(yè)貸款到期后需要先把銀行貸款結(jié)清再重新申請(qǐng)一筆貸款，無疑會(huì)增加企業(yè)的交易成本。特別是對(duì)于一些采用過橋資金還款的企業(yè)，一旦重新申請(qǐng)貸款沒有獲批或授信額度大幅低于原有貸款金額，會(huì)讓企業(yè)陷入流動(dòng)性困境。
（二）從銀行的視角看，銀行在推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)小微信貸業(yè)務(wù)的過程中也面臨著一些挑戰(zhàn)，主要包括以下五大難點(diǎn)：一是數(shù)據(jù)獲取難?；ヂ?lián)網(wǎng)小微信貸模式的基礎(chǔ)是大數(shù)據(jù)風(fēng)控，銀行需要掌握盡可能多的數(shù)據(jù)，包括企業(yè)經(jīng)營的相關(guān)數(shù)據(jù)。雖然我國征信體系建設(shè)已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，但現(xiàn)階段有些數(shù)據(jù)尤其是企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù)仍較難獲取，特別是對(duì)于一些中小銀行而言，獲取數(shù)據(jù)的難度更高，無法完全滿足銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)控的需要。二是客戶管理難?；ヂ?lián)網(wǎng)突破了時(shí)間和空間限制，使得銀行可服務(wù)的客戶數(shù)量呈指數(shù)級(jí)增長。小微企業(yè)眾多，其所處生命周期以及對(duì)數(shù)字技術(shù)的理解等方面存在巨大差異，對(duì)銀行標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)提出了要求。由于貸后管理仍需要客戶經(jīng)理去執(zhí)行，大幅增長的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超出了現(xiàn)有客戶經(jīng)理的服務(wù)能力，出現(xiàn)劇增的企業(yè)數(shù)量與有限的服務(wù)能力不匹配的現(xiàn)象。如果依然按照現(xiàn)有手段去服務(wù)這些客戶，無疑會(huì)產(chǎn)生巨大成本，效果也不盡如人意。三是客戶需求識(shí)別難。銀行長期形成以產(chǎn)品為中心的思維尚未完全轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡乃季S，銀行對(duì)小微企業(yè)的調(diào)研不夠深入，對(duì)客戶了解不足。另外，銀行目前掌握的數(shù)據(jù)很難精確識(shí)別客戶的需求。四是欺詐風(fēng)險(xiǎn)防范難。新興的商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)小微貸款模式主要依托生物識(shí)別、光學(xué)字符識(shí)別（OCR）、大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型等手段識(shí)別企業(yè)的真實(shí)性、申請(qǐng)貸款的合理性等，面臨著遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)線下授信模式的欺詐風(fēng)險(xiǎn)。五是新型風(fēng)險(xiǎn)管理難?；ヂ?lián)網(wǎng)小微信貸模式的基石是大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控，大數(shù)據(jù)模型被廣泛運(yùn)用到小微信貸的自動(dòng)審批之中，這就不可避免地帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，一旦模型構(gòu)建的前提條件發(fā)生改變或者模型管理不善，將會(huì)導(dǎo)致信貸審批結(jié)果出現(xiàn)大面積偏移。小則導(dǎo)致審批通過率過低，引發(fā)客戶投訴；大則導(dǎo)致審批過松，產(chǎn)生大量不良貸款，最終造成業(yè)務(wù)中止。另一方面，隨著大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)小微信貸風(fēng)控領(lǐng)域的深入應(yīng)用，數(shù)據(jù)合規(guī)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)源可持續(xù)性、數(shù)據(jù)解讀等問題對(duì)信貸風(fēng)控的有效性甚至業(yè)務(wù)可持續(xù)性的影響與日俱增。模型風(fēng)險(xiǎn)和數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)作為伴隨著互聯(lián)網(wǎng)小微信貸模式而生的新型風(fēng)險(xiǎn)，尚沒有形成成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，是銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理新課題。
商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)小微信貸業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的路徑
商業(yè)銀行需要進(jìn)一步深化創(chuàng)新，徹底打破銀行傳統(tǒng)的以產(chǎn)品為中心的思維，向真正以客戶為中心轉(zhuǎn)變，深刻洞察小微企業(yè)的經(jīng)營行為和需求，創(chuàng)新數(shù)字化營銷與服務(wù)。從需求識(shí)別出發(fā)，打造以小微企業(yè)需求為中心的一站式辦理的業(yè)務(wù)模式，形成體系化、生態(tài)化的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型體系，提升風(fēng)控精準(zhǔn)度，為真正踏實(shí)經(jīng)營的小微企業(yè)提供滿足其需求的信貸服務(wù)，幫助小微企業(yè)走出困局，陪伴小微企業(yè)成長。同時(shí)，要探索建立模型和數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等新型風(fēng)險(xiǎn)管理模式，確?；ヂ?lián)網(wǎng)小微信貸業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。
（一）推進(jìn)數(shù)字化營銷與服務(wù)創(chuàng)新工作。一方面，結(jié)合小微企業(yè)的經(jīng)營特征，基于企業(yè)主的生活、工作場(chǎng)景，聯(lián)合專業(yè)數(shù)字化營銷機(jī)構(gòu)和平臺(tái)，共建精準(zhǔn)營銷模型，開展有針對(duì)性的數(shù)字化品牌宣傳、產(chǎn)品營銷推廣，讓更多企業(yè)了解銀行互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品；另一方面，通過建立產(chǎn)品、服務(wù)知識(shí)圖譜，基于人工智能技術(shù)打造智能交互機(jī)器人，引入真人虛擬數(shù)字人形象，為小微企業(yè)提供類似真人的一對(duì)一服務(wù)體驗(yàn)；創(chuàng)新交互式業(yè)務(wù)辦理方式，幫助小微企業(yè)解決貸款申請(qǐng)、還款等相關(guān)問題，通過智能外呼開展還款提示、催收等業(yè)務(wù)，提升服務(wù)效率，降低企業(yè)交易成本和銀行服務(wù)成本，破解客戶服務(wù)難題。同時(shí)，通過數(shù)字人采集動(dòng)態(tài)交互數(shù)據(jù)，進(jìn)一步夯實(shí)大數(shù)據(jù)風(fēng)控的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
（二）大力推進(jìn)基于隱私計(jì)算的數(shù)據(jù)采集工作。自黨的十九屆四中全會(huì)首次將數(shù)據(jù)納入生產(chǎn)要素以來，國家層面開始大力推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，數(shù)據(jù)流通機(jī)制、基礎(chǔ)設(shè)施等勢(shì)必會(huì)逐步完善，銀行獲取數(shù)據(jù)將更加便捷。另外，隨著《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人隱私信息保護(hù)法》《征信業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)的出臺(tái)，對(duì)銀行使用外部數(shù)據(jù)提出了更高的合規(guī)要求。銀行可以探索推進(jìn)聯(lián)邦學(xué)習(xí)等隱私計(jì)算技術(shù)在數(shù)據(jù)合作中的運(yùn)用，基于隱私計(jì)算數(shù)據(jù)可用不可見的特性破解數(shù)據(jù)合作方之間的數(shù)據(jù)共享合規(guī)問題以及信任問題，與產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)、政府部門及其他合規(guī)數(shù)據(jù)源開展深入的數(shù)據(jù)合作，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的直接聚合開展機(jī)器學(xué)習(xí)等模型訓(xùn)練，充分釋放數(shù)據(jù)生產(chǎn)力，為破解企業(yè)“貸不到、貸不滿、貸過頭、貸不長”等問題夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
（三）著力創(chuàng)新打造以小微企業(yè)需求為中心的業(yè)務(wù)模式。首先，從產(chǎn)品流程上來說，打破銀行傳統(tǒng)以產(chǎn)品為中心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)模式，從客戶需求出發(fā)，將現(xiàn)有眾多產(chǎn)品整合為一個(gè)以信用為主，以風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段為增信的面向客戶的統(tǒng)一的一體化業(yè)務(wù)流程，為客戶做減法，讓客戶可以實(shí)現(xiàn)“一站式”的貸款申請(qǐng)。其次，基于大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)識(shí)別小微企業(yè)所處生命周期、行業(yè)特征，推斷小微企業(yè)資金需求金額、使用周期等，以此作為企業(yè)授信額度測(cè)算、貸款期限確定的依據(jù)之一，解決客戶“貸過頭、貸不長”的問題。同時(shí)，也可以將需求識(shí)別結(jié)果作為小微企業(yè)申請(qǐng)行為欺詐識(shí)別的重要依據(jù)，增強(qiáng)銀行的反欺詐能力。最后，為小微企業(yè)提供在線增信服務(wù)。當(dāng)小微企業(yè)獲得的授信不足以滿足其資金需求或申請(qǐng)貸款被拒時(shí)，可以通過在線“存數(shù)”，即由小微企業(yè)存入相應(yīng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)證明；銀行通過OCR、自然語言處理（NLP）等人工智能技術(shù)進(jìn)行真實(shí)性的交叉核驗(yàn)，并將結(jié)構(gòu)化后的數(shù)據(jù)輸入增信模型，重新調(diào)整授信結(jié)果，解決客戶“貸不滿”及客戶需要重新申請(qǐng)抵押貸款而帶來的體驗(yàn)不佳問題。
（四）構(gòu)建體系化的風(fēng)控屏障，提升風(fēng)控精準(zhǔn)度。風(fēng)控是商業(yè)銀行做好小微企業(yè)融資服務(wù)的重要基礎(chǔ)。就現(xiàn)階段的大數(shù)據(jù)技術(shù)特點(diǎn)而言，解決目標(biāo)問題越精確，效果越好。因此，大數(shù)據(jù)模型越精細(xì)，覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)問題維度就越全面，對(duì)小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)畫像就越準(zhǔn)確，風(fēng)控的精準(zhǔn)度就越高。商業(yè)銀行需要探索改變現(xiàn)有相對(duì)粗放的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式，將風(fēng)控問題細(xì)化拆解。針對(duì)每個(gè)問題建立對(duì)應(yīng)的細(xì)化模型，準(zhǔn)備充足的數(shù)字風(fēng)控“零件”，再將這些“零件”根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行靈活組裝，建成更靈活、快速、精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控體系。
第一，大力研發(fā)通用模型，夯實(shí)數(shù)據(jù)風(fēng)控的標(biāo)準(zhǔn)“零件”?？梢詮钠髽I(yè)間風(fēng)險(xiǎn)傳染、區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)等問題入手，探索研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)傳染模型、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)模型、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)模型等。這類模型作為一種通用模型，既可獨(dú)立使用，直接參與信貸決策，又可作為其他風(fēng)控模型的輸入變量，提升大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型的區(qū)分能力。從貸款流程來看，既可以應(yīng)用于貸前審批場(chǎng)景，也可以應(yīng)用于貸后風(fēng)險(xiǎn)管理場(chǎng)景。第二，結(jié)合小微企業(yè)所處行業(yè)、區(qū)域、生命周期等不同特點(diǎn)，構(gòu)建小微企業(yè)分群模型，細(xì)化企業(yè)分群。小微企業(yè)分群是實(shí)現(xiàn)對(duì)小微企業(yè)“一戶一策”個(gè)性化服務(wù)的基礎(chǔ)。第三，創(chuàng)新研發(fā)大數(shù)據(jù)需求識(shí)別模型體系。需求識(shí)別是創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)信貸模式的重要基礎(chǔ)，是銀行實(shí)現(xiàn)從以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵，通過建立小微企業(yè)資金需求金額和周期推估等模型，識(shí)別小微企業(yè)的貸款金額、用款周期等需求，為滿足小微企業(yè)個(gè)性化需求奠定基礎(chǔ)。第四，進(jìn)一步做深做全企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型體系。在上述通用模型和小微企業(yè)分群模型的基礎(chǔ)上，綜合考慮企業(yè)主對(duì)小微企業(yè)的影響以及小微企業(yè)自身的經(jīng)營情況，通過運(yùn)用圖計(jì)算、人工智能等前沿技術(shù)，探索構(gòu)建企業(yè)主經(jīng)營能力推估、企業(yè)主社會(huì)資本推估、企業(yè)主欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、企業(yè)主信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、小微企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力推估、破產(chǎn)預(yù)測(cè)、成長力推估、現(xiàn)金流推估等模型，對(duì)小微企業(yè)進(jìn)行全方位洞察，形成全面的企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型體系，為提升整體風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的精準(zhǔn)度提供支撐。第五，在上述模型體系的基礎(chǔ)上，通過組合運(yùn)用各類模型“零件”，構(gòu)筑全新的大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控體系，為商業(yè)銀行創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)小微信貸業(yè)務(wù)模式保駕護(hù)航。同時(shí)，應(yīng)充分考慮疫情等突發(fā)因素，有針對(duì)性地推進(jìn)模型的自學(xué)習(xí)和迭代，保障模型穩(wěn)定性和有效性，為在疫情之下更快、更好滿足真正踏實(shí)經(jīng)營小微企業(yè)的需求提供根本保障。
（五）強(qiáng)化模型和數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。一方面，建立模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系，防范模型引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。引發(fā)模型風(fēng)險(xiǎn)的原因眾多，包括模型質(zhì)量、模型部署、突發(fā)事件等都有可能造成模型偏移，因此需要建立覆蓋模型全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以防范模型引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。從模型生命周期看，可以分為研發(fā)、投產(chǎn)上線、運(yùn)行、退出等階段，需要針對(duì)各個(gè)階段特點(diǎn)配套對(duì)應(yīng)的管理手段。強(qiáng)化模型研發(fā)前的可行性研究、模型研發(fā)完成后的獨(dú)立驗(yàn)證及評(píng)審、模型投產(chǎn)上線前的充分測(cè)試、模型投產(chǎn)后的持續(xù)監(jiān)控以及及時(shí)報(bào)告，建立模型風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理機(jī)制，明確模型風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置流程和相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)，準(zhǔn)備模型風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確各類模型風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后的業(yè)務(wù)可持續(xù)性保障手段、模型變更及退出機(jī)制等。對(duì)于在自動(dòng)審批環(huán)節(jié)中審批職責(zé)的反欺詐、信用評(píng)估、額度管理等模型應(yīng)盡可能地準(zhǔn)備替代模型，一旦觸發(fā)模型變更條件，需要第一時(shí)間進(jìn)行模型切換，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。
另一方面，建立健全數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，切實(shí)防范數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。在數(shù)字時(shí)代，數(shù)據(jù)是銀行的核心生產(chǎn)要素，涉及面廣。數(shù)據(jù)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)波及互聯(lián)網(wǎng)小微信貸等對(duì)數(shù)據(jù)強(qiáng)依賴的業(yè)務(wù)，銀行需要針對(duì)數(shù)據(jù)合規(guī)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)中斷、數(shù)據(jù)解釋性、數(shù)據(jù)欺詐、數(shù)據(jù)理解等可能引發(fā)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)問題的各個(gè)方面，從數(shù)據(jù)采集、流動(dòng)、應(yīng)用等相關(guān)環(huán)節(jié)入手，建立對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和規(guī)范，明確風(fēng)險(xiǎn)管理范圍以及各相關(guān)職能部門職責(zé)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)全流程監(jiān)控，建立應(yīng)急機(jī)制，探索人工智能技術(shù)在數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用，提高數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理效率和能力。
（作者為資深數(shù)字金融專家、大數(shù)據(jù)專家，中國建設(shè)銀行總行上海大數(shù)據(jù)智慧中心原普惠與互聯(lián)網(wǎng)金融處負(fù)責(zé)人）